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姓名：毛泽春

职称：教授

学历：理学博士

Email：maozechun@hubu.edu.cn

所在系部：金融系

主讲课程：金融数学、金融风险、固定收益证券

研究领域：概率统计、保险精算、金融风险、量化投资、金融科技

技术专长：Python编程、Monte Carlo模拟、量化投资策略回测

近期兴趣：金融文本信息挖掘、证券投资策略开发

 

学历与人品

1964年11月出生，1983年本科毕业于黄石师范学院数学系，1987年研究生毕业于湘潭大学基础数学研究生班，2003年毕业山东大学概率论与数理统计专业获理学博士学位。2005-2006年度yl6809永利官网优秀教师，2007-2009年度yl6809永利官网优秀教师标兵，2009-2011年度yl6809永利官网优秀教师标兵，2012-2014年度yl6809永利官网优秀教师。2004年被聘为《Mathematical Review》(美国数学评论)评论员（2004-2015）。

 

多彩教学生涯

先后主讲本科及研究生课程：投入产出分析、经济预测与管理决策、计量经济学、保险精算、风险管理与保险、高等数学、线性代数、概率论、数理统计、计算方法、计算机基础、微机原理、c语言、basic语言、pascal语言、数据库原理、系统分析与设计、数理金融方法、金融数学、金融风险理论、随机分析、金融统计分析、经济数学基础；固定收益证券等。

 

 

学术执着与贡献

 

2000-2012年主要致力于非寿险精算、概率统计及风险理论等领域的研究。在保险索赔次数的分布规律方面有较深造诣及高质量的研究成果。

（1）根据保险公司免赔额及无赔款优待系统等赔付条件分析其对索赔次数分布的影响，洞察风险事件与索赔事件的差异，推导出了一类同质集合保单索赔次数的分布(Poisson-Geometric分布)，并通过实例证实了该分布合理性[14][9][5]。

（2）研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型，这种模型是经典风险模型的一个推广。针对此模型，导出了破产概率公式及更新方程。当个体索赔额服从相位(Phase-Type)分布时，得到了保险公司破产概率的显式表达式及数值结果[10][7][6][3]。

（3）研究了效用理论及应用[17][8]，并在期望效用理论下研究了随机组合风险的风险溢价问题，探讨了由组合数(如索赔次数)的不确定性所引起的风险溢价，针对随机Poisson组合及随机Poisson-Geometric组合给出了其风险溢价的计算公式及性质[4]。

（4）用Copula函数为工具研究了相依随机和问题，得到了这类随机和的数学期望及方差计算公式，所得公式是经典Wald等式的推广，具有重要的理论价值。从应用价值上看，数学期望公式可以用来估算随机和的预期价值，方差公式则为估算其风险溢价提供了理论保证[1][2]。

 

数来数去的研究成果（署名均为第1作者或独立作者）

[1] The expectation and variance of dependent random sums using copulas. IMA Journal of Management Mathematics,  (2014) 25, 421–433；

[2] 配备FGM Copulas二维随机向量之和的相依性，应用概率统计，2014年第5期；

[3] 广义齐次Poisson过程的一个渐近性质及其在风险模型中的应用，yl6809永利官网学报(自然版)，2010年第3期；

[4] 随机组合风险的风险溢价，中国管理科学，2009年第3期；

[5] 指数类混合型索赔次数的分布及其应用，应用概率统计，2008年第1期；

[6] 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达，中国管理科学，2007年第5期；

[7] 一类指数-幂尾型分布的风险模型及破产概率的渐近性质，应用数学学报，2006年第1期；

[8] 对偶效用下的保费原理与保险公司再保险需求，数量经济技术经济研究；2005年第4期；

[9] 免赔额和NCD赔付条件下保险索赔次数的分布，中国管理科学，2005年第5期；

[10] 索赔次数为Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率，应用数学学报，2005年第3期；

[11] 用双广义线性模型预测未决赔款准备金，统计研究，2005年第8期；

[12] 集合保单不同质性的度量指标 ，数理统计与管理，2005年第4期；

[13] 浅析效用理论与保费计算原理，财经论丛，2005年第2期；

[14] 一类索赔次数的回归模型及其在风险分级中的应用，应用概率统计，2004年第4期；

[15] 随机凸序与投资组合的风险值 ，经济数学，2004年第1期；

[16] 对偶效用理论在保险中的应用，山东大学学报（理学版），2003年第1期；

[17] 广义线性模型与保费点数计价系统，统计研究，2002年第6期；

[18] 一种研究产业结构变化的方法，统计研究，1996年第5期；

[19] 生产函数构成的树形图分析方法，经济数学，1995年第1期；

[20] 非等距划分下样条函数的渐近展开，数学研究与评论，1990年第4期；

[21] 非等距五次(0，3)缺插值样条函数余项的渐近展开，西南师范大学学报；1989年第4期。

 

Main Information

Name: Mao Zechun

Professional Title: Professor

Degree: Doctor of Science

Supervisor Qualification：Supervisor of master student

Email: maozechun@hubu.edu.cn

Department：Finance

Discipline (First-Class Disciplinary-Secondary discipline)：Mathematics, Finance

Courses：Financial mathematics, Financial risk, Fixed income securities

Area of Interest：Financial text information mining, Securities investment strategy development

 

Introduction

Born in November 1964, graduated from the Department of Mathematics of Huangshi Normal University in 1983, graduated from the Graduate Class of Basic Mathematics of Xiangtan University in 1987, and graduated from Shandong University in Probability Theory and Mathematical Statistics in 2003 with a Doctor of Science. Excellent Teacher of Hubei University in 2005-2006, Excellent Teacher Pacesetter of Hubei University in 2007-2009, Excellent Teacher Pacesetter of Hubei University in 2009-2011, Excellent Teachers of Hubei University in 2012-2014. Reviewer of Mathematical Review (in 2004-2015).

 

Publication

[1] The expectation and variance of dependent random sums using copulas. IMA Journal of Management Mathematics (2014) 25,421–433.

[2] Dependence on sum of bivariate random vectors with FGM copulas, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2014(5).

[3] A property of generalized homogeneous Poisson process and the application in risk models, Journal of Hubei University (Natural Science), 2010(3).

[4] The premium of stochastic compound risk, Chinese Journal of Management Science, 2009(3).

[5] Mixed exponential dispersion distribution and their applications in insurance Claims, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2008(1).

[6] The Expression of ruin probability under claim numbers with compound Poisson-Geometric Process, Chinese Journal of Management Science, 2007(5).

[7] The asymptotical property of probability under the risk model with exponential-power tail distribution, ACTA MATHEMATICE APPLICATA SINICA, 2006(1).

[8] The premium principle under dual theory and reinsurance demand of insurance companies，The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2005(4).

[9] The distribution about numbers of claims on homogeneous policyholders under NCD System and stop loss insurance, Chinese Journal of Management Science, 2005(5).

[10] A risk model and ruin probability with compound Poisson-Geometric process, ACTA MATHEMATICE APPLICATA SINICA, 2005(3).

[11] Prediction of Incurred But Not Reported Claims Reserving(IBNR) with double generalized linear models，Statistical Research，2005(8).

[12] The measure of the heterogeneity of policyholders, JOURNAL OF APPLIED STATISTICS AND MANAGEMENT, 2005(4).

[13] A regression model based on double parameters Poisson distribution and its applications to risk classification, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2004(4).

[14] Stochastic convex order and portfolio VaR, Mathematics in Economics, 2004(1).

[15] The Applications of Dual Utility Theory in Insurance, Journal of Shandong University, 2003(1)

[16] Generalized linear model and premium counting system, Statistical Research，2002(6).